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《创业板风险:监测模型及管理研究》(《金融智库丛书》)
发布时间:2013-08-13   访问2636次:【字体:  

本研究主要对四个方面的问题展开了研究:第一,境外创业板市场发展的经验教训及启示。第二,创业板市场非系统风险监测体系构建。第三,创业板市场系统风险监测体系构建。第四,创业板市场风险管理策略体系构建方面。在综合考虑前三个核心研究相关结论的基础上,充分借鉴风险管理理论相关成果,本研究分别从非系统风险、系统风险及监管机构体系优化三个角度系统地构建了针对创业板市场的风险管理策略体系。

本研究不仅对境外创业板市场运营的经验启示做了定性分析,同时还依托AIM市场做了定量研究,进一步明确了创业板运营过程中的关键影响因素,提升了管理对策建议的针对性。同时,本研究在相关风险监测模型的构建方法上也有诸多创新,譬如提出利用神经网络模型构建上市公司风险监测模型、创新构建并利用SS-GARCH-M模型进行时变beta的估计、基于突变理论制定系统风险预警规则等。

此外,本研究所作的风险定量分析,主要基于我国创业板市场及其上市公司运行数据作出,较之前出版的一些创业板市场研究成果,更“接地气”。

目  录:

1章 导 论     1

1.1 研究背景及价值  1

1.1.1 实践背景:我国创业板市场发展的简要历程及存在的问题  1

1.1.2 理论背景:国内外文献述评    6

1.1.3 研究价值    14

1.2 研究目标、方法及技术路线        15

1.2.1 研究目标    15

1.2.2 研究方法及技术路线         15

1.3 研究内容与章节安排  16

2章 理论基础         19

2.1 金融发展理论及发展资本市场的必要性  19

2.1.1 金融发展理论的演进         19

2.1.2 资本市场与经济增长         22

2.2 金融风险管理理论        25

2.2.1 金融风险、创业板市场风险内涵的界定与理解   26

2.2.2 金融风险监测技术的演进         27

2.2.3 金融风险监管理论的演进         31

2.3 其他相关理论        34

2.3.1 博弈论         34

2.3.2 行为金融理论    35

2.3.3 有效市场理论    36

2.4 本章小结        37

 

3章 境外创业板市场发展的经验教训及启示     39

3.1 境外创业板市场主要建设历程及启示        39

3.1.1 境外创业板市场主要建设历程         39

3.1.2 对进一步推进我国创业板市场建设的启示    48

3.2 影响境外创业板市场运营的关键要素:以AIM为例       49

3.2.1 待验关键指标体系的构建         50

3.2.2 基于英国AIM市场的实证研究        52

3.2.3 实证结论及对我国创业板市场运营的启示    66

3.3 境外创业板市场风险监管的经验及启示  68

3.3.1 美国NASDAQ市场的风险监管体系         69

3.3.2 英国AIM市场的风险监管体系        72

3.3.3 对强化我国创业板市场有效监管的启示           76

3.4 本章小结        77

4章 创业板市场非系统风险监测技术及其应用         78

4.1 非系统风险生成路径:一个博弈框架下的分析        78

4.1.1 监测对象及其行动集合与不完全信息动态博弈模型    79

4.1.2 非系统风险生成的战略组合路径    82

4.1.3 基于我国创业板市场运营的主要命题检验    92

4.2 创业板市场上市公司风险监测模型及其应用  95

4.2.1 上市公司风险监测的理论模型         96

4.2.2 数据来源及描述性统计分析    100

4.2.3 上市公司风险监测模型估计、性能检验及其应用         102

4.3 创业板市场投资者层面的风险监测体系  108

4.3.1 策略投资行为监测的重点         108

4.3.2 基于风险承受能力视角的投资者行为监测体系    110

4.4 本章小结        112

5章 创业板市场系统风险监测技术及其应用     114

5.1 创业板市场系统风险来源及监测的特殊性        114

5.1.1 创业板市场系统风险生成和爆发的特点         114

5.1.2 创业板市场系统风险监测的特殊需求    117

5.2 创业板市场系统风险监测的理论模型体系        118

5.2.1 资本市场系统风险的传统监测技术及新模型的构建思路        118

5.2.2 创业板市场系统风险监测的理论模型体系构建    122

5.3 系统风险监测体系的应用及指标和预警规则科学性检验             130

5.3.1 数据来源及描述性统计分析    130

5.3.2 我国创业板市场系统风险状态的实证评估及指标科学性检验    133

5.3.3 基于风险状态评估结论的预警规则科学性检验    137

5.4 本章小结        142

6章 创业板市场风险管理策略体系     143

6.1 非系统风险层面的管理策略        143

6.1.1 基于博弈分析结论的非系统风险治理策略    144

6.1.2 基于上市公司治理角度的非系统风险治理策略    146

6.1.3 基于投资者监测重点角度的非系统风险治理策略         148

6.2 系统风险层面的管理策略  151

6.2.1 防范创业板市场系统风险的技术手段    151

6.2.2 防范创业板市场系统风险的软策略手段         153

6.3 创业板市场风险监管机构体系的优化        155

6.3.1 优化的创业板市场风险监管机构体系    156

6.3.2 主要监管机构职责的优化界定         157

6.4 本章小结        159

7章 结论、政策建议及研究展望         160

7.1 主要结论及政策建议  160

7.1.1 主要结论    160

7.1.2 主要政策建议    162

7.2 研究的创新点、不足及展望        163

7.2.1 研究的主要创新点    163

7.2.2 研究不足及展望         164

参考文献         166

附 录    182

后 记    184

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